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課程名稱 |
計量導論
Introductory Econometrics |
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開課學期 |
106-2 |
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授課對象 |
財務金融學系 |
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授課教師 |
林岳祥 |
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課號 |
Fin2016 |
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課程識別碼 |
703 20200 |
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班次 |
02 |
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學分 |
3.0 |
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全/半年 |
半年 |
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必/選修 |
必修 |
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上課時間 |
星期五2,3,4(9:10~12:10) |
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上課地點 |
管二205 |
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備註 |
週五56堂於管院大、小電腦教室上實習課。先修科目：統計學一上。
限本系所學生(含輔系、雙修生)
總人數上限：80人 |
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Ceiba 課程網頁 |
http://ceiba.ntu.edu.tw/1062Fin2016_02 |
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課程簡介影片 |
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核心能力關聯 |
核心能力與課程規劃關聯圖 |
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課程大綱
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為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
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課程概述 |
課程進度：
1.什麼是Econometrics (a. Ch.1; b.Ch.1)
2.因果關係的分析方式I：實驗、兩母體推論與變異數分析(c. Ch.9)
3.因果關係的分析方式II：橫斷面資料的迴歸分析I：簡單線性迴歸模型(a. Ch.2; b.Ch.3; c. Ch.10)
4.橫斷面資料的迴歸分析II：複迴歸分析：模型設定與推論(a. Ch.3-5; b.Ch.4; c. Ch.11)
5.橫斷面資料的迴歸分析III：複迴歸分析：其他進階議題 (a. Ch.6-9.1; b. Ch.5)
6.因果關係的分析方式III：時間序列資料的迴歸分析I：時間序列資料的基本迴歸分析(a. Ch.10)
7.時間序列資料的迴歸分析II：ARIMA模型(a.Ch.11; b. Ch.6, 8; d. Ch.2, 4)
8.時間序列資料的迴歸分析II：其他進階議題(a.Ch.12; b. Ch.9; d. Ch.3)
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課程目標 |
本課程接續統計學中的「假設檢定」單元，目標在介紹經濟或財金領域中，因果關係的分析方式。從統計學中的「兩母體推論」與「變異數分析」開始，接續且尤其以計量經濟學中「橫斷面迴歸」與「時間序列迴歸」的分析為主。目的在使學生瞭解計量經濟學與財金計量的基礎，以利後續計量相關課程的研修。 |
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課程要求 |
(1)期中期末考：60% (2)作業、實習、讀書心得、小考：20％ (3)分組學期報告：20％
分組學期報告：
以四人一組為原則。每組提出一個經濟或財務金融領域的研究問題並以軟體分析。
1. 研究問題的選取可以是財務金融相關學術論文或書籍(例如推薦書目中的e.-h.)中已被提出的研究問題。但分析問題一定要有經濟或財務金融的理論意涵。所謂” 一定要有經濟或財務金融的理論意涵”如下例：
(1) (沒有財務金融理論意涵的研究問題)台灣股市平均而言，一月份的投資報酬率是否可能較高？
(2)(有財務金融理論意涵的研究問題)台灣股市平均而言，一月份的投資報酬率是否可能較高，因為投資人或投資機構的稅務上的考量，在年底賣出股票而在一月回補？
因為本課程為計量初步而非統計學，研究問題必須是上述類型(2)的問題，而不能只是類型(1)的問題。
2. 研究問題可延續上學期「統計學一上」的學期報告，但必須滿足上述要求，且進行更深入的分析。本課程報告可與其他課程的報告結合。
3. 報告內容不限格式。但建議應包括以下各項主題：
（1） 簡述研究問題與分析結果。
（2） 統計方法或計量模型的敘述。
（3） 資料來源的介紹。
（4） 以圖表與數字初步呈現資料。
（5） 研究問題的分析與推論。
4.各組應於開學一個月後確定研究問題(由助教統合交給授課教師確認)，確定後非經授課教師允許不得改變。各組並應於期末考後一週內繳交書面報告。若時間允許，將安排於期末考前一週進行口頭報告與討論。
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預期每週課後學習時數 |
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Office Hours |
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指定閱讀 |
待補 |
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參考書目 |
本課程使用教材為授課教師自編講義(ftp://140.131.110.38/nelsonlin/public/NTUstatistics.zip)，講義主要參考書目為：
a.Wooldridge, Jeffrey M., "Introductory Econometrics: A Modern Approach," 5th edition. ISBN-13: 978-1-111-53104-1. (中譯：計量經濟學，胥愛琦，華泰文化. ISBN-13: 978-986-612169-2.)
b. Brooks, Chris, "Introductory econometrics for Finance," 3rd edition. ISBN-13: 978-1-107-66145-5.
本課程其他推薦書目：
c.管中閔；統計學，觀念與方法，華泰文化。
d.Walter Enders, "Applied econometric time series."
e.鍾惠民、吳壽山、周賓凰、范懷文；財金計量；雙葉。
f.鍾惠民、周賓凰、孫而音；財務計量：E-VIEWS的應用；新陸。
g.楊浩彥，郭迺鋒，林政勳；實用財經計量方法:EViews之應用；雙葉。
h.何宗武；R語言：深入淺出財經計量；博碩。
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評量方式
(僅供參考) |
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